↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6226.36 CVC

BCH = 223.9 USDT

CVC = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / CVC отношение и спред

1 BCH = 6226.36 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.831, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.831

Z-score спреда -4.99

Корреляция 0.37

Полураспад 73.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 73 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6226.36

Изменение за 1д-38.03%

Изменение за 7д-49.22%

Изменение за 30д-47.85%

Максимум периода17601

Минимум периода6116.09

Hedge ratio β0.831

Z-score спреда-4.99

Корреляция0.37

Полураспад73 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -4.99 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна BCH дёшев относительно CVC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 73 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном BCH?

1 BCH стоит 6226.36 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 6116.09 (11.11.2025) и 17601 (23.02.2026).

Коррелируют ли BCH и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и CVC равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/CVC?

Z-score равен -4.99 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/CVC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.