↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11290.18 COTI

BCH = 249.4 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / COTI отношение и спред

1 BCH = 11290.18 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.558, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.558

Z-score спреда -2.57

Корреляция 0.32

Полураспад 231.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 232 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11290.2

Изменение за 1д-11.34%

Изменение за 7д-9.92%

Изменение за 30д-46.29%

Максимум периода48647.3

Минимум периода7898.18

Hedge ratio β0.558

Z-score спреда-2.57

Корреляция0.32

Полураспад232 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.57 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна BCH дёшев относительно COTI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 232 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном BCH?

1 BCH стоит 11290.2 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 7898.18 (09.11.2025) и 48647.3 (22.02.2026).

Коррелируют ли BCH и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и COTI равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/COTI?

Z-score равен -2.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/COTI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.