↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.396 WAL

BAT = 0.18 USDT

WAL = 0.053 USDT

CSV JSON MD

BAT / WAL отношение и спред

1 BAT = 3.396 WAL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.507, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BAT · Держателю WAL

Дороже относительно WAL, чем сейчас, BAT была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю BAT это повод присмотреться к ротации в WAL.

Hedge ratio β 0.507

Z-score спреда 5.48

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.48

Полураспад 47.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 47 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.39566

Изменение за 1д-23.16%

Изменение за 7д26.44%

Изменение за 30д17.69%

Максимум периода4.41913

Минимум периода0.491398

Hedge ratio β0.507

Z-score спреда5.48

Корреляция0.48

Полураспад47 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.48 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна BAT дорог относительно WAL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WAL в одном BAT?

1 BAT стоит 3.39566 WAL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BAT/WAL?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.491398 (10.10.2025) и 4.41913 (13.10.2026).

Коррелируют ли BAT и WAL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BAT и WAL равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BAT/WAL?

Z-score равен 5.48 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BAT/WAL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.