BAT / WAL razão e spread
1 BAT = 3.506 WAL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.507 e a correlação entre as pernas é 0.48.
Se você tem BAT · Se você tem WAL
BAT esteve mais cara frente a WAL do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem BAT, vale olhar a rotação para WAL.
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Números principais
em 369 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.48, com hedge ratio de 0.51. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 5.48 desvios padrão acima da sua média móvel — BAT está caro em relação a WAL para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 47 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 77% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 369 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos WAL vale 1 BAT?
1 BAT vale 3.50604 WAL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de BAT/WAL?
Nos últimos 369 candles diários a razão oscilou entre 0.491398 (10.10.2025) e 4.41913 (13.10.2026).
BAT e WAL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BAT e WAL é 0.48, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de BAT/WAL agora?
O Z-Score é 5.48 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
BAT/WAL serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.48 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 47 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.