↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3925121 TRX

BAT = 0.13 USDT

TRX = 0.3312 USDT

CSV JSON MD

BAT / TRX отношение и спред

1 BAT = 0.3925121 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -3.493, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BAT · Держателю TRX

Hedge ratio β -3.493

Z-score спреда 1.87

Перцентиль за 1.0 г 60

Корреляция 0.23

Полураспад 22.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.392512

Изменение за 1д27.11%

Изменение за 7д37.09%

Изменение за 30д69.92%

Максимум периода1.06496

Минимум периода0.172094

Hedge ratio β-3.493

Z-score спреда1.87

Корреляция0.23

Полураспад23 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BAT и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.87 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном BAT?

1 BAT стоит 0.392512 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BAT/TRX?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.172094 (14.08.2026) и 1.06496 (29.11.2025).

Коррелируют ли BAT и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BAT и TRX равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BAT/TRX?

Z-score равен 1.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BAT/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.