↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0242854 NEAR

BAT = 0.13 USDT

NEAR = 5.353 USDT

CSV JSON MD

BAT / NEAR отношение и спред

1 BAT = 0.0242854 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.036, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BAT · Держателю NEAR

Hedge ratio β -0.036

Z-score спреда 2.73

Перцентиль за 1.0 г 6

Корреляция 0.46

Полураспад 83.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0242854

Изменение за 1д5.50%

Изменение за 7д19.55%

Изменение за 30д-18.19%

Максимум периода0.170581

Минимум периода0.0168039

Hedge ratio β-0.036

Z-score спреда2.73

Корреляция0.46

Полураспад83 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BAT и NEAR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.73 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна BAT дорог относительно NEAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 83 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном BAT?

1 BAT стоит 0.0242854 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BAT/NEAR?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.0168039 (01.10.2026) и 0.170581 (12.12.2025).

Коррелируют ли BAT и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BAT и NEAR равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BAT/NEAR?

Z-score равен 2.73 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BAT/NEAR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.