↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.352 KAIA

BAT = 0.132 USDT

KAIA = 0.056 USDT

CSV JSON MD

BAT / KAIA отношение и спред

1 BAT = 2.352 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.782, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BAT · Держателю KAIA

Hedge ratio β 0.782

Z-score спреда 0.39

Перцентиль за 1.0 г 34

Корреляция 0.54

Полураспад 23.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.35179

Изменение за 1д-14.90%

Изменение за 7д-10.40%

Изменение за 30д-3.48%

Максимум периода3.93287

Минимум периода0.939884

Hedge ratio β0.782

Z-score спреда0.39

Корреляция0.54

Полураспад23 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.78. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.39 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном BAT?

1 BAT стоит 2.35179 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BAT/KAIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.939884 (29.09.2025) и 3.93287 (25.12.2025).

Коррелируют ли BAT и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BAT и KAIA равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BAT/KAIA?

Z-score равен 0.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BAT/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.