↔

Пробел меняет ноги пары местами.

45.3 VTHO

BANK = 0.03 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

BANK / VTHO отношение и спред

1 BANK = 45.3 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.131, корреляция ног 0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BANK · Держателю VTHO

Hedge ratio β -0.131

Z-score спреда -0.25

Корреляция 0.07

Полураспад 15.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение45.3003

Изменение за 1д-3.26%

Изменение за 7д7.81%

Изменение за 30д-49.49%

Максимум периода1634.62

Минимум периода23.6686

Hedge ratio β-0.131

Z-score спреда-0.25

Корреляция0.07

Полураспад15 дн.

по 317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BANK и VTHO двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.25 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 317 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном BANK?

1 BANK стоит 45.3003 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/VTHO?

За последние 317 дневным свечам отношение держалось между 23.6686 (13.09.2026) и 1634.62 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и VTHO равна 0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/VTHO?

Z-score равен -0.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/VTHO для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.