↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3405755 XPL

BANK = 0.0348 USDT

XPL = 0.10218 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / XPL отношение и спред

1 BANK = 0.3405755 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.056, корреляция ног 0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.056

Z-score спреда -0.57

Корреляция 0.07

Полураспад 16.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.340575

Изменение за 1д-20.21%

Изменение за 7д-2.44%

Изменение за 30д-5.78%

Максимум периода6.82418

Минимум периода0.194846

Hedge ratio β0.056

Z-score спреда-0.57

Корреляция0.07

Полураспад16 дн.

по 313 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.07. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.57 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 313 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном BANK?

1 BANK стоит 0.340575 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/XPL?

За последние 313 дневным свечам отношение держалось между 0.194846 (20.11.2025) и 6.82418 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и XPL равна 0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/XPL?

Z-score равен -0.57 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/XPL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.07, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.