↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.85 WLD

AVAX = 7.43 USDT

WLD = 0.39 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / WLD отношение и спред

1 AVAX = 18.85 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.720, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.720

Z-score спреда 0.55

Корреляция 0.63

Полураспад 57.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.8463

Изменение за 1д3.63%

Изменение за 7д0.90%

Изменение за 30д0.78%

Максимум периода38.6758

Минимум периода9.50692

Hedge ratio β0.720

Z-score спреда0.55

Корреляция0.63

Полураспад58 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.55 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 58 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном AVAX?

1 AVAX стоит 18.8463 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/WLD?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 9.50692 (19.06.2026) и 38.6758 (16.05.2026).

Коррелируют ли AVAX и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и WLD равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/WLD?

Z-score равен 0.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 58 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.