↔

Пробел меняет ноги пары местами.

20.74 WLD

AVAX = 8.65 USDT

WLD = 0.42 USDT

CSV JSON MD

AVAX / WLD отношение и спред

1 AVAX = 20.74 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.564, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.564

Z-score спреда 0.34

Перцентиль за 3.3 г 65

Корреляция 0.55

Полураспад 72.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение20.7414

Изменение за 1д1.70%

Изменение за 7д26.59%

Изменение за 30д-4.21%

Максимум периода38.6758

Минимум периода2.57089

Hedge ratio β0.564

Z-score спреда0.34

Корреляция0.55

Полураспад72 дн.

по 1194 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.34 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 72 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 50% пути от минимума к максимуму последних 1194 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1015 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 7. Медиана возврата — 46 дн., самое долгое заняло 86 дн.

Последнее закрытое — с 01.06.2026 по 20.08.2026, 80 дн.: пик z = -5.12, WLD был дорог относительно AVAX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 46 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
01.06.2026 — 20.08.2026	WLD	-5.12	80 дн.
05.02.2026 — 15.03.2026	WLD	-2.09	38 дн.
18.09.2025 — 10.10.2025	AVAX	2.77	22 дн.
17.08.2025 — 10.09.2025	AVAX	2.68	24 дн.
24.05.2025 — 09.07.2025	WLD	-2.22	46 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном AVAX?

1 AVAX стоит 20.7414 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/WLD?

За последние 1194 дневным свечам отношение держалось между 2.57089 (24.07.2023) и 38.6758 (16.05.2026).

Коррелируют ли AVAX и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и WLD равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/WLD?

Z-score равен 0.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 72 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и WLD расходятся?

За 1015 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 46 дн.