↔

Пробел меняет ноги пары местами.

700.57 W

AVAX = 11.03 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

AVAX / W отношение и спред

1 AVAX = 700.57 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.493, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю W

Hedge ratio β 0.493

Z-score спреда 2.17

Корреляция 0.75

Полураспад 17.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение700.571

Изменение за 1д-17.87%

Изменение за 7д-23.77%

Изменение за 30д-9.40%

Максимум периода975.853

Минимум периода209.048

Hedge ratio β0.493

Z-score спреда2.17

Корреляция0.75

Полураспад17 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.49: примерно 0.49 единиц экспозиции в W уравновешивают одну единицу AVAX.

Спред сейчас на 2.17 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дорог относительно W.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 64% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном AVAX?

1 AVAX стоит 700.571 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/W?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 209.048 (07.10.2025) и 975.853 (21.09.2026).

Коррелируют ли AVAX и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и W равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/W?

Z-score равен 2.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.