↔

Пробел меняет ноги пары местами.

201.37 TREE

AVAX = 8.8 USDT

TREE = 0.04 USDT

CSV JSON MD

AVAX / TREE отношение и спред

1 AVAX = 201.37 TREE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.645, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю TREE

Hedge ratio β 0.645

Z-score спреда 1.04

Перцентиль за 1.1 г 91

Корреляция 0.60

Полураспад 22.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение201.373

Изменение за 1д-16.82%

Изменение за 7д-21.74%

Изменение за 30д-4.37%

Максимум периода264.821

Минимум периода82.1009

Hedge ratio β0.645

Z-score спреда1.04

Корреляция0.60

Полураспад22 дн.

по 391 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.64. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.04 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 391 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 212 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 29 дн., самое долгое заняло 39 дн.

Последнее закрытое — с 04.08.2026 по 12.09.2026, 39 дн.: пик z = 3.04, AVAX был дорог относительно TREE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 19.09.2026, длится 35 дн., пик z = 5.60, AVAX был дорог относительно TREE. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 29 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
04.08.2026 — 12.09.2026	AVAX	3.04	39 дн.
10.06.2026 — 29.06.2026	TREE	-3.75	19 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TREE в одном AVAX?

1 AVAX стоит 201.373 TREE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/TREE?

За последние 391 дневным свечам отношение держалось между 82.1009 (21.11.2025) и 264.821 (20.10.2026).

Коррелируют ли AVAX и TREE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и TREE равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/TREE?

Z-score равен 1.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/TREE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и TREE расходятся?

За 212 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 29 дн.