↔

Пробел меняет ноги пары местами.

26.43 STX

AVAX = 8.58 USDT

STX = 0.32 USDT

CSV JSON MD

AVAX / STX отношение и спред

1 AVAX = 26.43 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.933, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю STX

AVAX относительно STX дешевле, чем в 2 % времени за 1.1 года. Держателю STX это повод присмотреться к ротации в AVAX.

Hedge ratio β 0.933

Z-score спреда -1.52

Перцентиль за 1.1 г 2

Корреляция 0.70

Полураспад 37.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение26.4286

Изменение за 1д-11.02%

Изменение за 7д-10.17%

Изменение за 30д-9.73%

Максимум периода55.06

Минимум периода23.0767

Hedge ratio β0.933

Z-score спреда-1.52

Корреляция0.70

Полураспад38 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.52 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 27 дн., самое долгое заняло 38 дн.

Последнее закрытое — с 23.08.2026 по 30.09.2026, 38 дн.: пик z = -3.38, STX был дорог относительно AVAX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 09.10.2026, длится 23 дн., пик z = -2.45, STX был дорог относительно AVAX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 27 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
23.08.2026 — 30.09.2026	STX	-3.38	38 дн.
25.07.2026 — 21.08.2026	AVAX	3.57	27 дн.
19.06.2026 — 25.06.2026	STX	-2.11	6 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном AVAX?

1 AVAX стоит 26.4286 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/STX?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 23.0767 (16.10.2026) и 55.06 (15.08.2026).

Коррелируют ли AVAX и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и STX равна 0.70 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/STX?

Z-score равен -1.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и STX расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 27 дн.