↔

Пробел меняет ноги пары местами.

176.67 SAND

AVAX = 11.19 USDT

SAND = 0.06 USDT

CSV JSON MD

AVAX / SAND отношение и спред

1 AVAX = 176.67 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.624, корреляция ног 0.79.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю SAND

Дороже относительно SAND, чем сейчас, AVAX была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю AVAX это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 0.624

Z-score спреда 2.68

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.79

Полураспад 60.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 61 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение176.666

Изменение за 1д-29.06%

Изменение за 7д-25.19%

Изменение за 30д-3.96%

Максимум периода278.273

Минимум периода70.4622

Hedge ratio β0.624

Z-score спреда2.68

Корреляция0.79

Полураспад61 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.79. Подобранный hedge ratio 0.62: примерно 0.62 единиц экспозиции в SAND уравновешивают одну единицу AVAX.

Спред сейчас на 2.68 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дорог относительно SAND.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 61 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном AVAX?

1 AVAX стоит 176.666 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/SAND?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 70.4622 (23.01.2026) и 278.273 (21.09.2026).

Коррелируют ли AVAX и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и SAND равна 0.79 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/SAND?

Z-score равен 2.68 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/SAND для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.79, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 61 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.