↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9788.48 IOST

AVAX = 9.35 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

AVAX / IOST отношение и спред

1 AVAX = 9788.48 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.773, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю IOST

Hedge ratio β 0.773

Z-score спреда -0.24

Перцентиль за 1.1 г 66

Корреляция 0.39

Полураспад 8.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9788.48

Изменение за 1д7.88%

Изменение за 7д-21.63%

Изменение за 30д-19.25%

Максимум периода13493.6

Минимум периода3297.39

Hedge ratio β0.773

Z-score спреда-0.24

Корреляция0.39

Полураспад8 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.24 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 64% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 21 дн., самое долгое заняло 45 дн.

Последнее закрытое — с 20.09.2026 по 21.10.2026, 29 дн.: пик z = 3.06, AVAX был дорог относительно IOST.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 21 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
20.09.2026 — 21.10.2026	AVAX	3.06	29 дн.
09.09.2026 — 13.09.2026	IOST	-6.07	4 дн.
25.07.2026 — 08.09.2026	AVAX	3.85	45 дн.
11.06.2026 — 23.06.2026	IOST	-2.69	12 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном AVAX?

1 AVAX стоит 9788.48 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/IOST?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 3297.39 (09.09.2026) и 13493.6 (07.10.2026).

Коррелируют ли AVAX и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и IOST равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/IOST?

Z-score равен -0.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто AVAX и IOST расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 21 дн.