↔

Пробел меняет ноги пары местами.

359.29 HUMA

AVAX = 8.96 USDT

HUMA = 0.02 USDT

CSV JSON MD

AVAX / HUMA отношение и спред

1 AVAX = 359.29 HUMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.691, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю HUMA

Hedge ratio β 0.691

Z-score спреда 0.95

Перцентиль за 1.1 г 39

Корреляция 0.34

Полураспад 36.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение359.286

Изменение за 1д-1.77%

Изменение за 7д1.51%

Изменение за 30д-9.51%

Максимум периода869.252

Минимум периода250.434

Hedge ratio β0.691

Z-score спреда0.95

Корреляция0.34

Полураспад37 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.95 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 121 дн., самое долгое заняло 121 дн.

Последнее закрытое — с 22.04.2026 по 21.08.2026, 121 дн.: пик z = -3.24, HUMA был дорог относительно AVAX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 121 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
22.04.2026 — 21.08.2026	HUMA	-3.24	121 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько HUMA в одном AVAX?

1 AVAX стоит 359.286 HUMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/HUMA?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 250.434 (26.06.2026) и 869.252 (02.10.2025).

Коррелируют ли AVAX и HUMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и HUMA равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/HUMA?

Z-score равен 0.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/HUMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто AVAX и HUMA расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 121 дн.