↔

Пробел меняет ноги пары местами.

52.86 FF

AVAX = 7.5 USDT

FF = 0.14 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / FF отношение и спред

1 AVAX = 52.86 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.017, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.017

Z-score спреда -1.84

Корреляция 0.40

Полураспад 26.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение52.862

Изменение за 1д4.83%

Изменение за 7д-1.65%

Изменение за 30д-45.27%

Максимум периода199.443

Минимум периода45.2749

Hedge ratio β1.017

Z-score спреда-1.84

Корреляция0.40

Полураспад27 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.84 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном AVAX?

1 AVAX стоит 52.862 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 45.2749 (12.09.2026) и 199.443 (10.10.2025).

Коррелируют ли AVAX и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и FF равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/FF?

Z-score равен -1.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.