↔

Пробел меняет ноги пары местами.

207.39 CVC

AVAX = 7.38 USDT

CVC = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / CVC отношение и спред

1 AVAX = 207.39 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.929, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.929

Z-score спреда -5.88

Корреляция 0.50

Полураспад 9.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение207.388

Изменение за 1д-36.06%

Изменение за 7д-43.48%

Изменение за 30д-44.54%

Максимум периода391.757

Минимум периода207.388

Hedge ratio β0.929

Z-score спреда-5.88

Корреляция0.50

Полураспад9 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -5.88 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дёшев относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном AVAX?

1 AVAX стоит 207.388 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 207.388 (13.09.2026) и 391.757 (22.08.2026).

Коррелируют ли AVAX и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и CVC равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/CVC?

Z-score равен -5.88 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.