↔

Пробел меняет ноги пары местами.

51.11 ARK

AVAX = 7.43 USDT

ARK = 0.15 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / ARK отношение и спред

1 AVAX = 51.11 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.859, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.859

Z-score спреда -3.96

Корреляция 0.69

Полураспад 16.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение51.1142

Изменение за 1д-8.66%

Изменение за 7д-23.68%

Изменение за 30д-28.94%

Максимум периода75.5714

Минимум периода26.3212

Hedge ratio β0.859

Z-score спреда-3.96

Корреляция0.69

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.96 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дёшев относительно ARK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 50% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном AVAX?

1 AVAX стоит 51.1142 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 26.3212 (01.02.2026) и 75.5714 (15.08.2026).

Коррелируют ли AVAX и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и ARK равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/ARK?

Z-score равен -3.96 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.