↔

Пробел меняет ноги пары местами.

78.55 ALGO

AVAX = 10.28 USDT

ALGO = 0.13 USDT

CSV JSON MD

AVAX / ALGO отношение и спред

1 AVAX = 78.55 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.340, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю ALGO

Hedge ratio β 1.340

Z-score спреда 0.83

Перцентиль за 1.0 г 47

Корреляция 0.75

Полураспад 16.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение78.5485

Изменение за 1д-14.48%

Изменение за 7д-24.73%

Изменение за 30д-5.97%

Максимум периода146.344

Минимум периода64.7951

Hedge ratio β1.340

Z-score спреда0.83

Корреляция0.75

Полураспад16 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 1.34: примерно 1.34 единиц экспозиции в ALGO уравновешивают одну единицу AVAX.

Спред на 0.83 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном AVAX?

1 AVAX стоит 78.5485 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 64.7951 (19.06.2026) и 146.344 (29.09.2025).

Коррелируют ли AVAX и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и ALGO равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/ALGO?

Z-score равен 0.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.