↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6641288 LSK

AVA = 0.3053 USDT

LSK = 0.4597 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / LSK отношение и спред

1 AVA = 0.6641288 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.549, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.549

Z-score спреда -3.46

Корреляция 0.34

Полураспад 162.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 162 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.664129

Изменение за 1д47.73%

Изменение за 7д-42.93%

Изменение за 30д-69.13%

Максимум периода2.82745

Минимум периода0.11

Hedge ratio β0.549

Z-score спреда-3.46

Корреляция0.34

Полураспад162 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.46 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVA дёшев относительно LSK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 162 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном AVA?

1 AVA стоит 0.664129 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/LSK?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.11 (13.09.2026) и 2.82745 (07.08.2026).

Коррелируют ли AVA и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и LSK равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/LSK?

Z-score равен -3.46 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.