↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.169 ERA

AVA = 0.384 USDT

ERA = 0.062 USDT

CSV JSON MD

AVA / ERA отношение и спред

1 AVA = 6.169 ERA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.422, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVA · Держателю ERA

Дороже относительно ERA, чем сейчас, AVA была лишь 0 % времени за 1.1 года. Держателю AVA это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 0.422

Z-score спреда 2.97

Перцентиль за 1.1 г 100

Корреляция 0.42

Полураспад 19.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.16854

Изменение за 1д25.65%

Изменение за 7д70.77%

Изменение за 30д122.87%

Максимум периода6.16854

Минимум периода0.477551

Hedge ratio β0.422

Z-score спреда2.97

Корреляция0.42

Полураспад20 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.97 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVA дорог относительно ERA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ERA в одном AVA?

1 AVA стоит 6.16854 ERA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/ERA?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.477551 (11.10.2025) и 6.16854 (17.10.2026).

Коррелируют ли AVA и ERA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и ERA равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/ERA?

Z-score равен 2.97 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/ERA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.