↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0049465 DASH

AVA = 0.3053 USDT

DASH = 61.72 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / DASH отношение и спред

1 AVA = 0.0049465 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.491, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.491

Z-score спреда -2.15

Корреляция 0.24

Полураспад 21.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00494653

Изменение за 1д56.74%

Изменение за 7д81.49%

Изменение за 30д-13.03%

Максимум периода0.0219506

Минимум периода0.00222547

Hedge ratio β0.491

Z-score спреда-2.15

Корреляция0.24

Полураспад21 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.15 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVA дёшев относительно DASH.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном AVA?

1 AVA стоит 0.00494653 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/DASH?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.00222547 (06.09.2026) и 0.0219506 (29.09.2025).

Коррелируют ли AVA и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и DASH равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/DASH?

Z-score равен -2.15 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.