↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.15 COTI

AVA = 0.26 USDT

COTI = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVA / COTI отношение и спред

1 AVA = 10.15 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.565, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.565

Z-score спреда -0.26

Корреляция 0.47

Полураспад 10.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.1523

Изменение за 1д13.23%

Изменение за 7д20.67%

Изменение за 30д-43.37%

Максимум периода22.2368

Минимум периода5.91624

Hedge ratio β0.565

Z-score спреда-0.26

Корреляция0.47

Полураспад10 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.57. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном AVA?

1 AVA стоит 10.1523 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 5.91624 (09.11.2025) и 22.2368 (25.07.2026).

Коррелируют ли AVA и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и COTI равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/COTI?

Z-score равен -0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/COTI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.