↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0006472 BCH

ARK = 0.1451 USDT

BCH = 224.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / BCH отношение и спред

1 ARK = 0.0006472 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.962, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.962

Z-score спреда 4.11

Корреляция 0.53

Полураспад 38.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 38 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00064719

Изменение за 1д12.18%

Изменение за 7д44.84%

Изменение за 30д48.65%

Максимум периода0.000837625

Минимум периода0.000325145

Hedge ratio β0.962

Z-score спреда4.11

Корреляция0.53

Полураспад38 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.11 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дорог относительно BCH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном ARK?

1 ARK стоит 0.00064719 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/BCH?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000325145 (22.02.2026) и 0.000837625 (11.11.2025).

Коррелируют ли ARK и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и BCH равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/BCH?

Z-score равен 4.11 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.