↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6840206 XLM

ARB = 0.1327 USDT

XLM = 0.194 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / XLM отношение и спред

1 ARB = 0.6840206 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.650, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.650

Z-score спреда 1.20

Корреляция 0.59

Полураспад 30.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.684021

Изменение за 1д-9.10%

Изменение за 7д-25.47%

Изменение за 30д45.55%

Максимум периода1.14195

Минимум периода0.348413

Hedge ratio β1.650

Z-score спреда1.20

Корреляция0.59

Полураспад30 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 1.65. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.20 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном ARB?

1 ARB стоит 0.684021 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.348413 (18.06.2026) и 1.14195 (29.09.2025).

Коррелируют ли ARB и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и XLM равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/XLM?

Z-score равен 1.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.