↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.18E-5 PAXG

ARB = 0.1643 USDT

PAXG = 3930 USDT

CSV JSON MD

ARB / PAXG отношение и спред

1 ARB = 4.18E-5 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -2.644, корреляция ног 0.11.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю PAXG

Hedge ratio β -2.644

Z-score спреда 0.29

Перцентиль за 3.6 г 18

Корреляция 0.11

Полураспад 50.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000041806615776081

Изменение за 1д-1.95%

Изменение за 7д-6.43%

Изменение за 30д-14.23%

Максимум периода0.00120347

Минимум периода0.000017131881267622

Hedge ratio β-2.644

Z-score спреда0.29

Корреляция0.11

Полураспад50 дн.

по 1318 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и PAXG двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.29 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 1318 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1139 дн.: 8. Закрылись возвратом к норме: 8. Медиана возврата — 73 дн., самое долгое заняло 112 дн.

Последнее закрытое — с 06.09.2026 по 30.10.2026, 54 дн.: пик z = 2.34, ARB был дорог относительно PAXG.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 73 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
06.09.2026 — 30.10.2026	ARB	2.34	54 дн.
05.06.2026 — 19.08.2026	PAXG	-3.00	75 дн.
05.02.2026 — 16.04.2026	PAXG	-3.04	70 дн.
18.07.2025 — 10.10.2025	ARB	2.77	84 дн.
10.03.2025 — 21.04.2025	PAXG	-2.40	42 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном ARB?

1 ARB стоит 0.000041806615776081 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/PAXG?

За последние 1318 дневным свечам отношение держалось между 0.000017131881267622 (16.08.2026) и 0.00120347 (11.01.2024).

Коррелируют ли ARB и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и PAXG равна 0.11 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/PAXG?

Z-score равен 0.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/PAXG для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.

Как часто ARB и PAXG расходятся?

За 1139 дн. спред выходил за ±2σ 8 раз. Медиана возврата к норме — 73 дн.