↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3948266 ONDO

ARB = 0.1389 USDT

ONDO = 0.3518 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / ONDO отношение и спред

1 ARB = 0.3948266 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.140, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.140

Z-score спреда 2.04

Корреляция 0.66

Полураспад 59.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 60 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.394827

Изменение за 1д-4.64%

Изменение за 7д-25.76%

Изменение за 30д74.52%

Максимум периода0.580563

Минимум периода0.186978

Hedge ratio β1.140

Z-score спреда2.04

Корреляция0.66

Полураспад60 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 1.14. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.04 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно ONDO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 60 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном ARB?

1 ARB стоит 0.394827 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ONDO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.186978 (31.07.2026) и 0.580563 (19.01.2026).

Коррелируют ли ARB и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ONDO равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ONDO?

Z-score равен 2.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 60 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.