↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4078125 ONDO

ARB = 0.1566 USDT

ONDO = 0.384 USDT

CSV JSON MD

ARB / ONDO отношение и спред

1 ARB = 0.4078125 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.183, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю ONDO

Hedge ratio β 1.183

Z-score спреда 1.07

Перцентиль за 1.6 г 38

Корреляция 0.67

Полураспад 39.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.407812

Изменение за 1д-0.37%

Изменение за 7д-3.07%

Изменение за 30д0.30%

Максимум периода0.607115

Минимум периода0.186978

Hedge ratio β1.183

Z-score спреда1.07

Корреляция0.67

Полураспад39 дн.

по 568 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.18. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.07 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 568 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 389 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 83 дн., самое долгое заняло 106 дн.

Последнее закрытое — с 08.05.2026 по 22.08.2026, 106 дн.: пик z = -3.79, ONDO был дорог относительно ARB.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 83 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
08.05.2026 — 22.08.2026	ONDO	-3.79	106 дн.
16.12.2025 — 14.02.2026	ARB	2.86	60 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном ARB?

1 ARB стоит 0.407812 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ONDO?

За последние 568 дневным свечам отношение держалось между 0.186978 (31.07.2026) и 0.607115 (24.08.2025).

Коррелируют ли ARB и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ONDO равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ONDO?

Z-score равен 1.07 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ARB и ONDO расходятся?

За 389 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 83 дн.