↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.089 NEAR

AR = 4.018 USDT

NEAR = 3.689 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / NEAR отношение и спред

1 AR = 1.089 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.751, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.751

Z-score спреда 0.69

Корреляция 0.62

Полураспад 53.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.08918

Изменение за 1д29.15%

Изменение за 7д-1.45%

Изменение за 30д-5.04%

Максимум периода2.93643

Минимум периода0.735393

Hedge ratio β0.751

Z-score спреда0.69

Корреляция0.62

Полураспад54 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.69 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном AR?

1 AR стоит 1.08918 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/NEAR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.735393 (26.05.2026) и 2.93643 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и NEAR равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/NEAR?

Z-score равен 0.69 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.