↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0657808 DASH

AR = 4.01 USDT

DASH = 60.96 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / DASH отношение и спред

1 AR = 0.0657808 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.828, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.828

Z-score спреда 2.15

Корреляция 0.38

Полураспад 12.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0657808

Изменение за 1д51.30%

Изменение за 7д40.70%

Изменение за 30д8.29%

Максимум периода0.249241

Минимум периода0.0301333

Hedge ratio β0.828

Z-score спреда2.15

Корреляция0.38

Полураспад13 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.15 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно DASH.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном AR?

1 AR стоит 0.0657808 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/DASH?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.0301333 (04.11.2025) и 0.249241 (29.09.2025).

Коррелируют ли AR и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и DASH равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/DASH?

Z-score равен 2.15 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.