↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4083712 RLC

API3 = 0.3688 USDT

RLC = 0.9031 USDT

CSV JSON MD

API3 / RLC отношение и спред

1 API3 = 0.4083712 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.967, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -7.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю RLC

API3 относительно RLC дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю RLC это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 0.967

Z-score спреда -7.20

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.51

Полураспад 4.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 5 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.408371

Изменение за 1д-50.06%

Изменение за 7д-48.53%

Изменение за 30д-45.28%

Максимум периода1.04201

Минимум периода0.408371

Hedge ratio β0.967

Z-score спреда-7.20

Корреляция0.51

Полураспад5 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.97. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -7.20 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна API3 дёшев относительно RLC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном API3?

1 API3 стоит 0.408371 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/RLC?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.408371 (06.10.2026) и 1.04201 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и RLC равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/RLC?

Z-score равен -7.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/RLC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 5 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.