↔

Пробел меняет ноги пары местами.

491.26 API3

AAVE = 181.08 USDT

API3 = 0.37 USDT

CSV JSON MD

AAVE / API3 отношение и спред

1 AAVE = 491.26 API3. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.754, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю API3

Дороже относительно API3, чем сейчас, AAVE была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 0.754

Z-score спреда 1.66

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.55

Полураспад 53.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение491.264

Изменение за 1д-18.41%

Изменение за 7д-9.96%

Изменение за 30д-16.00%

Максимум периода643.398

Минимум периода189.558

Hedge ratio β0.754

Z-score спреда1.66

Корреляция0.55

Полураспад54 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.66 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 66% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько API3 в одном AAVE?

1 AAVE стоит 491.264 API3 по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/API3?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 189.558 (25.04.2026) и 643.398 (03.10.2026).

Коррелируют ли AAVE и API3?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и API3 равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/API3?

Z-score равен 1.66 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/API3 для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.