↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.814 MUBARAK

API3 = 0.369 USDT

MUBARAK = 0.077 USDT

CSV JSON MD

API3 / MUBARAK отношение и спред

1 API3 = 4.814 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.307, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю MUBARAK

API3 относительно MUBARAK дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 0.307

Z-score спреда -1.01

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.47

Полураспад 100.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.8139

Изменение за 1д6.54%

Изменение за 7д3.71%

Изменение за 30д-34.73%

Максимум периода36.9701

Минимум периода4.0491

Hedge ratio β0.307

Z-score спреда-1.01

Корреляция0.47

Полураспад101 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.31. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 101 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном API3?

1 API3 стоит 4.8139 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/MUBARAK?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 4.0491 (23.09.2026) и 36.9701 (09.11.2025).

Коррелируют ли API3 и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и MUBARAK равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/MUBARAK?

Z-score равен -1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/MUBARAK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 101 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.