ALT / NEAR отношение и спред

1 ALT = 0.0017814 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.201, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю NEAR

ALT относительно NEAR дешевле, чем в 4 % времени за 1.1 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в ALT.

Hedge ratio β 0.201

Z-score спреда 0.40

Перцентиль за 1.1 г 4

Корреляция 0.55

Полураспад 50.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00178138

Изменение за 1д15.79%

Изменение за 7д8.37%

Изменение за 30д-26.93%

Максимум периода0.0104223

Минимум периода0.00138983

Hedge ratio β0.201

Z-score спреда0.40

Корреляция0.55

Полураспад51 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.20. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.40 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном ALT?

1 ALT стоит 0.00178138 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/NEAR?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.00138983 (12.10.2026) и 0.0104223 (02.11.2025).

Коррелируют ли ALT и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и NEAR равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/NEAR?

Z-score равен 0.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 51 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.