ALGO / UNI razão e spread
1 ALGO = 0.0154304 UNI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.513 e a correlação entre as pernas é 0.60.
Se você tem ALGO · Se você tem UNI
ALGO está mais barata frente a UNI do que em 2 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem UNI, vale olhar a rotação para ALGO.
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Números principais
em 365 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.60, com hedge ratio de 0.51. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.29 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 54 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 13% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 365 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos UNI vale 1 ALGO?
1 ALGO vale 0.0154304 UNI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ALGO/UNI?
Nos últimos 365 candles diários a razão oscilou entre 0.0108906 (23.09.2026) e 0.0452366 (30.05.2026).
ALGO e UNI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ALGO e UNI é 0.60, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ALGO/UNI agora?
O Z-Score é -1.29 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ALGO/UNI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.60 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 54 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.