↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.76 SEI

ALGO = 0.138 USDT

SEI = 0.078 USDT

CSV JSON MD

ALGO / SEI отношение и спред

1 ALGO = 1.76 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.461, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю SEI

Hedge ratio β 0.461

Z-score спреда -0.17

Перцентиль за 1.0 г 48

Корреляция 0.70

Полураспад 17.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.75966

Изменение за 1д7.08%

Изменение за 7д-11.15%

Изменение за 30д-7.51%

Максимум периода2.31423

Минимум периода0.739207

Hedge ratio β0.461

Z-score спреда-0.17

Корреляция0.70

Полураспад17 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 0.46: примерно 0.46 единиц экспозиции в SEI уравновешивают одну единицу ALGO.

Спред на -0.17 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном ALGO?

1 ALGO стоит 1.75966 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/SEI?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.739207 (29.09.2025) и 2.31423 (05.04.2026).

Коррелируют ли ALGO и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и SEI равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/SEI?

Z-score равен -0.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.