↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0277778 NEAR

ALGO = 0.1375 USDT

NEAR = 4.95 USDT

CSV JSON MD

ALGO / NEAR отношение и спред

1 ALGO = 0.0277778 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.358, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю NEAR

ALGO относительно NEAR дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.358

Z-score спреда -0.97

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.59

Полураспад 58.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0277778

Изменение за 1д18.77%

Изменение за 7д6.63%

Изменение за 30д-40.60%

Максимум периода0.102846

Минимум периода0.0233874

Hedge ratio β0.358

Z-score спреда-0.97

Корреляция0.59

Полураспад58 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.36. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.97 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 58 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.0277778 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/NEAR?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.0233874 (27.09.2026) и 0.102846 (03.04.2026).

Коррелируют ли ALGO и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и NEAR равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/NEAR?

Z-score равен -0.97 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 58 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.