↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0130823 AVAX

ALGO = 0.1376 USDT

AVAX = 10.518 USDT

CSV JSON MD

ALGO / AVAX отношение и спред

1 ALGO = 0.0130823 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.656, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю AVAX

Hedge ratio β 0.656

Z-score спреда -0.32

Перцентиль за 1.0 г 52

Корреляция 0.75

Полураспад 15.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0130823

Изменение за 1д20.15%

Изменение за 7д36.52%

Изменение за 30д9.29%

Максимум периода0.0154333

Минимум периода0.00683323

Hedge ratio β0.656

Z-score спреда-0.32

Корреляция0.75

Полураспад16 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.66: примерно 0.66 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу ALGO.

Спред на -0.32 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.0130823 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/AVAX?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.00683323 (29.09.2025) и 0.0154333 (19.06.2026).

Коррелируют ли ALGO и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и AVAX равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/AVAX?

Z-score равен -0.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.