↔

Пробел меняет ноги пары местами.

191523.44 VTHO

AAVE = 147.09 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

AAVE / VTHO отношение и спред

1 AAVE = 191523.44 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.766, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю VTHO

Hedge ratio β 0.766

Z-score спреда 0.23

Корреляция 0.48

Полураспад 21.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение191523

Изменение за 1д-2.39%

Изменение за 7д1.61%

Изменение за 30д-39.72%

Максимум периода385878

Минимум периода108343

Hedge ratio β0.766

Z-score спреда0.23

Корреляция0.48

Полураспад21 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.23 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном AAVE?

1 AAVE стоит 191523 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 108343 (13.09.2026) и 385878 (23.08.2026).

Коррелируют ли AAVE и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и VTHO равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/VTHO?

Z-score равен 0.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.