↔

Пробел меняет ноги пары местами.

413.27 STX

AAVE = 134.81 USDT

STX = 0.33 USDT

CSV JSON MD

AAVE / STX отношение и спред

1 AAVE = 413.27 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.884, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю STX

Hedge ratio β 0.884

Z-score спреда -0.13

Перцентиль за 1.1 г 35

Корреляция 0.64

Полураспад 32.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение413.274

Изменение за 1д-3.63%

Изменение за 7д-10.54%

Изменение за 30д-3.22%

Максимум периода751.541

Минимум периода253.495

Hedge ratio β0.884

Z-score спреда-0.13

Корреляция0.64

Полураспад32 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.13 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 32 дн., самое долгое заняло 32 дн.

Последнее закрытое — с 24.07.2026 по 25.08.2026, 32 дн.: пик z = 3.09, AAVE был дорог относительно STX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 32 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
24.07.2026 — 25.08.2026	AAVE	3.09	32 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном AAVE?

1 AAVE стоит 413.274 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/STX?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 253.495 (05.05.2026) и 751.541 (19.08.2026).

Коррелируют ли AAVE и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и STX равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/STX?

Z-score равен -0.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и STX расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 32 дн.