↔

Пробел меняет ноги пары местами.

68.06 RAY

AAVE = 171.53 USDT

RAY = 2.52 USDT

CSV JSON MD

AAVE / RAY отношение и спред

1 AAVE = 68.06 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.707, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю RAY

AAVE относительно RAY дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю RAY это повод присмотреться к ротации в AAVE.

Hedge ratio β 0.707

Z-score спреда -0.74

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.62

Полураспад 42.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение68.0648

Изменение за 1д-16.53%

Изменение за 7д-21.60%

Изменение за 30д-33.35%

Максимум периода204.336

Минимум периода68.0648

Hedge ratio β0.707

Z-score спреда-0.74

Корреляция0.62

Полураспад43 дн.

по 374 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.74 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 374 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном AAVE?

1 AAVE стоит 68.0648 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/RAY?

За последние 374 дневным свечам отношение держалось между 68.0648 (07.10.2026) и 204.336 (19.12.2025).

Коррелируют ли AAVE и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и RAY равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/RAY?

Z-score равен -0.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 43 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.