↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17659.75 ALT

AAVE = 153.11 USDT

ALT = 0.01 USDT

CSV JSON MD

AAVE / ALT отношение и спред

1 AAVE = 17659.75 ALT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.008, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю ALT

Hedge ratio β 0.008

Z-score спреда 1.49

Перцентиль за 2.7 г 94

Корреляция 0.60

Полураспад 105.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17659.7

Изменение за 1д-4.94%

Изменение за 7д-14.75%

Изменение за 30д-9.60%

Максимум периода23414

Минимум периода160.708

Hedge ratio β0.008

Z-score спреда1.49

Корреляция0.60

Полураспад106 дн.

по 998 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.01. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.49 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 106 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 75% пути от минимума к максимуму последних 998 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALT в одном AAVE?

1 AAVE стоит 17659.7 ALT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/ALT?

За последние 998 дневным свечам отношение держалось между 160.708 (22.02.2024) и 23414 (08.10.2026).

Коррелируют ли AAVE и ALT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и ALT равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/ALT?

Z-score равен 1.49 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/ALT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 106 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.