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A barra de espaço inverte as pernas do par.

10.58 CVC

WLD = 0.39 USDT

CVC = 0.04 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

WLD / CVC razão e spread

1 WLD = 10.58 CVC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.702 e a correlação entre as pernas é 0.35.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -3.21 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.702

Z-Score do spread -3.21

Correlação 0.35

Meia-vida 28.1 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 28 dias.

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Números principais

Razão atual10.5779

Variação 1d-40.69%

Variação 7d-46.15%

Variação 30d-47.10%

Máxima do período30.4764

Mínima do período7.27246

Hedge ratio β0.702

Z-Score do spread-3.21

Correlação0.35

Meia-vida28 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.35. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está -3.21 desvios padrão distante da sua média móvel — WLD está barato em relação a CVC para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 28 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 14% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos CVC vale 1 WLD?

1 WLD vale 10.5779 CVC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de WLD/CVC?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 7.27246 (16.05.2026) e 30.4764 (17.06.2026).

WLD e CVC são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre WLD e CVC é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de WLD/CVC agora?

O Z-Score é -3.21 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

WLD/CVC serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.35, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.