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A barra de espaço inverte as pernas do par.

6.701 ZRO

UNI = 9.764 USDT

ZRO = 1.457 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

UNI / ZRO razão e spread

1 UNI = 6.701 ZRO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.247 e a correlação entre as pernas é 0.47.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.66 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.247

Z-Score do spread 2.66

Correlação 0.47

Meia-vida 169.9 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 170 dias.

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Números principais

Razão atual6.70144

Variação 1d-12.21%

Variação 7d4.97%

Variação 30d76.32%

Máxima do período7.78878

Mínima do período1.49232

Hedge ratio β0.247

Z-Score do spread2.66

Correlação0.47

Meia-vida170 d

em 360 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.47, com hedge ratio de 0.25. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.

O spread está 2.66 desvios padrão acima da sua média móvel — UNI está caro em relação a ZRO para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 170 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 83% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 360 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZRO vale 1 UNI?

1 UNI vale 6.70144 ZRO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de UNI/ZRO?

Nos últimos 360 candles diários a razão oscilou entre 1.49232 (12.02.2026) e 7.78878 (19.09.2026).

UNI e ZRO são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre UNI e ZRO é 0.47, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de UNI/ZRO agora?

O Z-Score é 2.66 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

UNI/ZRO serve para um long & short?

A mecânica se sustenta: a correlação é 0.47 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 170 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.