TRX / ZEC razão e spread
1 TRX = 0.0002532 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.394 e a correlação entre as pernas é 0.49.
Se você tem TRX · Se você tem ZEC
TRX está mais barata frente a ZEC do que em 1 % do tempo nos últimos 7.6 anos. Se você tem ZEC, vale olhar a rotação para TRX.
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Números principais
em 2779 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.49, com hedge ratio de 0.39. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -1.51 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 611 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2779 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2600 candles: 16. Fechadas com retorno à norma: 15. O retorno mediano levou 47 dias, o mais longo 429 dias.
A última fechada foi de 01.10.2025 a 03.02.2026, 125 dias: pico z = -4.35, ZEC estava caro frente a TRX.
Uma está em curso agora: começou em 22.08.2026, já dura 67 dias, pico z = -3.20, ZEC estava caro frente a TRX. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 47 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 — 03.02.2026 | ZEC | -4.35 | 125 d |
| 30.06.2025 — 06.09.2025 | TRX | 3.42 | 68 d |
| 15.11.2024 — 07.05.2025 | TRX | 6.41 | 173 d |
| 28.08.2024 — 19.10.2024 | TRX | 2.32 | 52 d |
| 11.08.2024 — 19.08.2024 | ZEC | -2.38 | 8 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ZEC vale 1 TRX?
1 TRX vale 0.000253224 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de TRX/ZEC?
Nos últimos 2779 candles diários a razão oscilou entre 0.000200117 (06.08.2020) e 0.00973779 (19.08.2025).
TRX e ZEC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre TRX e ZEC é 0.49, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de TRX/ZEC agora?
O Z-Score é -1.51 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
TRX/ZEC serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.49 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 611 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência TRX e ZEC divergem?
Em 2600 candles diários o spread saiu de ±2σ 16 vezes. O retorno mediano à norma levou 47 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.