SUI / TRX razão e spread
1 SUI = 2.731 TRX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.622 e a correlação entre as pernas é 0.27.
Se você tem SUI · Se você tem TRX
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 1275 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.27. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.70 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 185 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 3% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1275 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1096 candles: 6. Fechadas com retorno à norma: 5. O retorno mediano levou 98 dias, o mais longo 212 dias.
A última fechada foi de 10.10.2025 a 10.05.2026, 212 dias: pico z = -3.51, TRX estava caro frente a SUI.
Uma está em curso agora: começou em 26.09.2026, já dura 32 dias, pico z = 2.76, SUI estava caro frente a TRX. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 98 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 10.10.2025 — 10.05.2026 | TRX | -3.51 | 212 d |
| 06.04.2025 — 23.04.2025 | TRX | -2.05 | 17 d |
| 07.10.2024 — 06.02.2025 | SUI | 2.70 | 122 d |
| 28.06.2024 — 12.08.2024 | TRX | -2.86 | 45 d |
| 05.01.2024 — 12.04.2024 | SUI | 3.53 | 98 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TRX vale 1 SUI?
1 SUI vale 2.73087 TRX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de SUI/TRX?
Nos últimos 1275 candles diários a razão oscilou entre 2.0176 (18.08.2026) e 28.7439 (03.05.2023).
SUI e TRX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SUI e TRX é 0.27, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de SUI/TRX agora?
O Z-Score é 0.70 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
SUI/TRX serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.27, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência SUI e TRX divergem?
Em 1096 candles diários o spread saiu de ±2σ 6 vezes. O retorno mediano à norma levou 98 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.