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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.4877275 WLD

SYN = 0.17685 USDT

WLD = 0.3626 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SYN / WLD razão e spread

1 SYN = 0.4877275 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.203 e a correlação entre as pernas é 0.25.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.82 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.203

Z-Score do spread -0.82

Correlação 0.25

Meia-vida 51.0 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.487728

Variação 1d126.16%

Variação 7d145.22%

Variação 30d69.27%

Máxima do período1.65321

Mínima do período0.0590251

Hedge ratio β0.203

Z-Score do spread-0.82

Correlação0.25

Meia-vida51 d

em 353 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.25. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.82 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 51 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 27% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 353 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos WLD vale 1 SYN?

1 SYN vale 0.487728 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SYN/WLD?

Nos últimos 353 candles diários a razão oscilou entre 0.0590251 (10.06.2026) e 1.65321 (30.06.2026).

SYN e WLD são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SYN e WLD é 0.25, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SYN/WLD agora?

O Z-Score é -0.82 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SYN/WLD serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.25, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.