SUI / TRUMP razão e spread
1 SUI = 0.5249853 TRUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.730 e a correlação entre as pernas é 0.58.
Se você tem SUI · Se você tem TRUMP
SUI esteve mais cara frente a TRUMP do que agora em apenas 2 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem SUI, vale olhar a rotação para TRUMP.
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Números principais
em 651 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 0.73. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.16 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 31 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 86% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 651 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 472 candles: 5. Fechadas com retorno à norma: 4. O retorno mediano levou 50 dias, o mais longo 91 dias.
A última fechada foi de 28.08.2026 a 08.09.2026, 11 dias: pico z = -2.11, TRUMP estava caro frente a SUI.
Uma está em curso agora: começou em 26.09.2026, já dura 35 dias, pico z = 2.91, SUI estava caro frente a TRUMP. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 50 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | TRUMP | -2.11 | 11 d |
| 06.05.2026 — 12.06.2026 | SUI | 4.14 | 37 d |
| 03.11.2025 — 05.01.2026 | TRUMP | -3.15 | 63 d |
| 17.07.2025 — 16.10.2025 | SUI | 2.32 | 91 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TRUMP vale 1 SUI?
1 SUI vale 0.524985 TRUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de SUI/TRUMP?
Nos últimos 651 candles diários a razão oscilou entre 0.0650893 (19.01.2025) e 0.602353 (28.09.2026).
SUI e TRUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SUI e TRUMP é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de SUI/TRUMP agora?
O Z-Score é 1.16 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
SUI/TRUMP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 31 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência SUI e TRUMP divergem?
Em 472 candles diários o spread saiu de ±2σ 5 vezes. O retorno mediano à norma levou 50 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.