STRK / PAXG razão e spread

1 STRK = 1.46E-5 PAXG. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -4.365 e a correlação entre as pernas é 0.13.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.42 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -4.365

Z-Score do spread 0.42

Percentil, 2.6 a 26

Correlação 0.13

Meia-vida 42.6 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.000014632084683433

Variação 1d16.73%

Variação 7d40.10%

Variação 30d102.27%

Máxima do período0.00383773

Mínima do período0.000005215668219406

Hedge ratio β-4.365

Z-Score do spread0.42

Correlação0.13

Meia-vida43 d

em 962 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada STRK e PAXG se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 0.42 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 43 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 962 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PAXG vale 1 STRK?

1 STRK vale 0.000014632084683433 PAXG pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de STRK/PAXG?

Nos últimos 962 candles diários a razão oscilou entre 0.000005215668219406 (18.08.2026) e 0.00383773 (20.02.2024).

STRK e PAXG são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre STRK e PAXG é 0.13, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de STRK/PAXG agora?

O Z-Score é 0.42 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

STRK/PAXG serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.