PEPE / SAND razão e spread
1 PEPE = 7.14E-5 SAND. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.471 e a correlação entre as pernas é 0.75.
Se você tem PEPE · Se você tem SAND
PEPE esteve mais cara frente a SAND do que agora em apenas 3 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem PEPE, vale olhar a rotação para SAND.
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Números principais
em 369 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.75. O hedge ratio ajustado é 0.47, ou seja, cerca de 0.47 unidades de exposição em SAND equilibram uma unidade de PEPE.
O spread está 2.11 desvios padrão acima da sua média móvel — PEPE está caro em relação a SAND para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 28 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 50% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 369 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos SAND vale 1 PEPE?
1 PEPE vale 0.000071372549019608 SAND pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PEPE/SAND?
Nos últimos 369 candles diários a razão oscilou entre 0.000027256425582785 (21.11.2025) e 0.000114695 (22.09.2026).
PEPE e SAND são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PEPE e SAND é 0.75, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PEPE/SAND agora?
O Z-Score é 2.11 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PEPE/SAND serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.75 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 28 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.